Ennustusmarkkinoiden kasvu kiihtyy, kun kauppiaat, instituutiot ja jopa Wall Street pyrkivät hyötymään kasvavasta tunnelmasta.
Kuukausittainen volyymi on jo ylittänyt 13,7 miljardia dollaria maaliskuussa, mikä tarkoittaa 599 % kasvua viime vuoden 1,96 miljardista dollarista. Sektoria johtavat erityisesti Polymarket ja Kalshi.
6 kaavaa ohjaamassa Quant Polymarket -playbookia
Tuoreessa kirjoituksessa analyytikko totesi, että Polymarket on kehittynyt paljon pidemmälle kuin pelkkä “degen-uhkapelaajien” alusta.
”Se on hiljalleen muuttumassa kvantitatiiviseksi taistelukentäksi, jossa ammattilaisrahastot hakevat etuja samaan tapaan kuin optioissa ja futuureissa,” kirjoituksessa todettiin.
Seuraa meitä X:ssä, niin saat uusimmat uutiset heti tuoreeltaan
Kirjoitus esitteli myös kuusi keskeistä kaavaa, joita hedge-rahastot käyttävät ennustusmarkkinoilla tuottaakseen jatkuvasti voittoja. Yksityis-sijoittajat voivat edelleen jäljitellä osia näistä strategioista parantaakseen omaa etuaan.
Logaritminen markkinapistemääräsääntö (LMSR) on perusta, ja kvanttianalyytikot mallintavat hinnoittelumoottoria ennustaakseen, kuinka paljon kauppa liikuttaa markkinaa ennen kuin hitaammat osallistujat ehtivät mukaan.
Kellyn kriteeri korvaa satunnaisen panoskoon matemaattisella, pankkitilin suuruuteen perustuvalla suhteella per kauppa.
Odotusarvojen erotusten skannaus rakentaa itsenäisiä todennäköisyysmalleja tunnistamaan sopimuksia, joissa oletetut todennäköisyydet poikkeavat kauppiaan arvosta niin paljon, että palkkiotkin pystytään kattamaan.
KL-divergenssi nostaa esiin tilastollisia epäjohdonmukaisuuksia liittyvien markkinoiden, esimerkiksi kilpailevien poliittisten ehdokkaiden välillä, ja mahdollistaa rakenteiset hedgetasaukset niiden välillä.
Bregmanin projekti laajentaa tätä tutkimalla kompleksisia usean lopputuloksen tapahtumia hinnoitteluvirheiden varalta, joita manuaaliset kauppiaat eivät pysty löytämään laajassa mittakaavassa.
Bayes-päivitys kalibroi jatkuvasti todennäköisyysarvioita uuden tiedon saapuessa. Sen sijaan, että tukeuduttaisiin pysähtyneisiin näkemyksiin, se pitää positioita ajan tasalla muuttuvassa tietoympäristössä reaaliajassa.
Tilaa YouTube-kanavamme ja katso, kun alan johtajat ja toimittajat tarjoavat asiantuntija-analyysia
Analyytikko jakoi myös yksinkertaisen ohjeen “järjestelmän jäljittelyyn”.
- Data: Hanki Polygonin API-pääsy, jotta voit hakea reaaliaikaiset Polymarketin kertoimet ja volyymidata.
- Ympäristö: Asenna Python sekä tärkeät kirjastot: numpy, scipy ja cvxpy. Näillä hoidetaan kuuden kaavan matematiikka.
- Takaisinmallinnus: Ennen oikean rahan käyttöä ajan simulointi vuoden 2025 historiallisilla tiedoilla etenevää testausta käyttäen eli kokeilu tehdään ikään kuin aika etenisi, eikä pelkästään tunnettuun tulokseen sovittamalla. Tämä ehkäisee ylisovitusta.
- Käyttöönotto: Aja automaattiset skriptit Railway- tai GitHub-alustoilla ajastetuilla toiminnoilla ja ohjaa kauppasignaalit Telegramiin, jolloin saat hälytykset reaaliajassa.
- Riskienhallinta: Käytä Kelly-menetelmästä vain osittaista (ei täyttä) versiota panostukseen. Aseta kiinteä 20 % pudotuksen stoppi.
Ohjeistus esittelee rakenteellisia määrällisiä strategioita ennustusmarkkinoille, mutta niiden tehokkuus riippuu toteutuksesta. Tarkat todennäköisyysarviot, riittävä likviditeetti ja alhaiset palkkiot ovat ratkaisevaa.
Markkinoiden nopeus, datan laatu ja mahdollinen ylisovitus voivat tuoda käytännön haasteita. Tulokset vaihtelevat toteutuksen ja markkinaolosuhteiden mukaan.
Vastuuvapauslauseke: Sisältö on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin eikä se ole sijoitusneuvontaa.
